Trading algorithmique: stratégies gagnantes et leur raison d'être À propos de ce livre Praise for Algorithmic Trading quotAlgorithmic Trading est un livre perspicace sur le commerce quantitatif écrit par un praticien chevronné. Ce qui distingue ce livre de beaucoup d'autres dans l'espace est l'accent sur des exemples réels par opposition à la seule théorie. Les concepts ne sont pas seulement décrits, ils sont mis à la vie avec des stratégies commerciales réelles, qui donnent au lecteur la compréhension de comment et pourquoi chaque stratégie a été développé, comment il a été mis en œuvre, et même comment il a été codé. Ce livre est une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent à créer leurs propres stratégies de négociation systématique et ceux impliqués dans la sélection des gestionnaires, où la connaissance contenue dans ce livre mènera à une conversation plus informée et nuancée avec les gestionnaires. X97DAREN SMITH, CFA, CAIA, Ernie explique la raison d'être de chacun d'entre eux, montre comment le tester, comment l'améliorer et discute des problèmes de mise en œuvre . Son livre est un exposé minutieux et détaillé de la méthode scientifique appliquée au développement de la stratégie. Pour les commerçants de détail sérieux, je ne connais aucun autre livre qui fournit cette gamme d'exemples et de niveau de détail. Ses discussions sur la façon dont les changements de régime affectent les stratégies et la gestion des risques sont des primes très précieuses. quot x97Roger Hunter, Mathématicien et Trader Algorithmique Table des matières Copyright copy 1999-2016 John Wiley ampères Sons, Inc. Tous droits réservés. À propos de Wiley Wiley Wiley Job NetworkAlgorithmic Trading: Stratégies gagnantes et leur raison d'être Description De l'intérieur Flap Dans son premier livre bien reçu le commerce quantitatif, le Dr Ernest Chan a abordé les techniques essentielles un trader algorithmique doit réussir à cet effort exigeant. Bien que quelques exemples de stratégies utiles aient été présentés dans leur ensemble, ils n'étaient pas l'objet principal du livre. Dans cet esprit, le Dr Chan a créé un guide pratique de stratégies de négociation algorithmique qui peut être facilement mis en œuvre par les commerçants de détail et institutionnels. Plus qu'un traité académique sur la théorie financière, Algorithmic Trading est une ressource accessible qui mélange certaines des recherches financières les plus utiles faites au cours des dernières décennies avec des idées précieuses que le Dr Chan a acquises en exploitant certaines de ces théories dans le commerce en direct. Intéressant et informatif, Algorithmic Trading couvre habilement un large éventail de stratégies. Largement divisé en camps de moyen-retour et de momentum, il établit des techniques standard pour le commerce de chaque catégorie de stratégies et, tout aussi important, les raisons fondamentales pour lesquelles une stratégie devrait fonctionner. L'accent est tout au long sur des stratégies simples et linéaires, comme un antidote à la sur-ajustement et sollicitation de données biases qui affligent souvent des stratégies complexes. Le long du chemin, il fournit une couverture complète de: Choix de la bonne plate-forme d'exécution automatisée ainsi que d'une plate-forme de backtesting qui vous permettra de réduire ou d'éliminer les pièges communs associés aux stratégies de négociation algorithmique. Techniques statistiques multiples pour détecter quottime seriesquot réversion moyenne ou stationarity, Pour détecter la cointegration d'un portefeuille d'instruments Des techniques simples pour négocier des portefeuilles de revirement moyen linéaires, bande de Bollinger et filtre de Kalman et si l'utilisation des prix bruts, des prix des billes ou des ratios font le plus de sens en tant qu'entrées pour ces tests et stratégies , Les ETF, les devises et le calendrier des contrats à terme et les spreads des intermarques Les quatre principaux moteurs de l'élan dans les actions et les contrats à terme et les stratégies qui peuvent extraire des séries chronologiques et de la dynamique transversale. La négociation à haute fréquence Les problèmes liés à la gestion des risques et de l'argent basée sur la formule Kelly, mais tempéré avec l'expérience pratique des auteurs dans la gestion des risques impliquant les cygnes noirs, l'assurance du portefeuille Proportion constante et les pertes de stop Mathématiques et logiciels sont les langues jumelles du trading algorithmique. Ce livre reste fidèle à cette vue en utilisant un niveau de mathématiques qui permet une discussion plus précise des concepts impliqués dans les marchés financiers. Et il comprend des exemples illustratifs qui sont construits autour de codes MATLABcopy, qui sont disponibles pour le téléchargement. Bien que le Trading Algorithmique contienne une abondance de stratégies attrayantes pour les négociants indépendants et institutionnels, ce n'est pas un guide étape par étape pour les mettre en œuvre. Il offre une évaluation réaliste des techniques de négociation algorithmique commune et peut aider les commerçants sérieux à affiner leurs compétences dans ce domaine. Description du produit Praise for Algorithmic Trading quotAlgorithmic Trading est un livre perspicace sur le commerce quantitatif écrit par un praticien chevronné. Ce qui distingue ce livre de beaucoup d'autres dans l'espace est l'accent sur des exemples réels par opposition à la seule théorie. Les concepts ne sont pas seulement décrits, ils sont mis à la vie avec des stratégies commerciales réelles, qui donnent au lecteur la compréhension de comment et pourquoi chaque stratégie a été développé, comment il a été mis en œuvre, et même comment il a été codé. Ce livre est une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent à créer leurs propres stratégies de négociation systématique et ceux impliqués dans la sélection des gestionnaires, où les connaissances contenues dans ce livre mèneront à une conversation plus informée et nuancée avec les gestionnaires. DAREN SMITH, CFA, CAIA, Ernie explique la raison d'être de chacun d'entre eux, montre comment le tester, comment l'améliorer et discute des problèmes de mise en œuvre . Son livre est un exposé minutieux et détaillé de la méthode scientifique appliquée au développement de la stratégie. Pour les commerçants de détail sérieux, je ne connais aucun autre livre qui fournit cette gamme d'exemples et de niveau de détail. Roger Hunter, mathématicien et négociateur algorithmique À propos de l'auteur ERNEST P. CHAN est le membre dirigeant de QTS Capital Management, LLC. Il a travaillé pour diverses banques d'investissement (Morgan Stanley, Credit Suisse, Maple) et des hedge funds (Mapleridge, Millennium Partners, MANE) depuis 1997. M. Chan a obtenu son doctorat en physique à l'Université Cornell et a été membre du groupe IBM Human Technologies Rejoindre l'industrie financière. Il a été cofondateur et directeur d'EXP Capital Management, LLC, une société d'investissement basée à Chicago. Chan est également l'auteur de Trading quantitatif: comment construire votre propre entreprise de trading algorithmique (Wiley) et un blogueur financier populaire à epchan. blogspot. En savoir plus sur lui à epchan. À propos de cet article
No comments:
Post a Comment